PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCEBX с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEBX с FSLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCEBX (Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both Alternative Energy Equities funds. Over the past 5 years, GCEBX returned 4.25%/yr vs 12.61%/yr for FSLEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEBX charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for FSLEX.

Доходность

Сравнение доходности GCEBX и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEBX показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью 17.22%.

GCEBX

1 день
1.92%
1 месяц
3.62%
С начала года
28.06%
6 месяцев
28.29%
1 год
55.82%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

FSLEX

1 день
1.77%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.76%
1 год
35.24%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEBX и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		28.06%39.79%-14.20%-14.97%-11.37%-2.89%46.85%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		17.22%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%44.13%

Correlation

The correlation between GCEBX and FSLEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between GCEBX and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с GCEBX:
GCEBX с AVALXGCEBX с GSIFXGCEBX с GSSRXGCEBX с GCIIXGCEBX с GICIXGCEBX с GSINXGCEBX с GCGIX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI

Доходность на риск

GCEBX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEBX
Ранг доходности на риск GCEBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEBX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEBX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCEBXFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.29

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.02

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

3.28

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.06

13.13

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCEBX vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEBX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа FSLEX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEBX и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCEBXFSLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.29

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GCEBX и FSLEX

Максимальная просадка GCEBX за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEBX и FSLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEBXFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-50.21%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-11.41%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.96%

-24.04%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.51%

-32.67%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-13.93%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.84%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEBX и FSLEX

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GCEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEBXFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.64%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

16.37%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

20.67%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.47%

-2.23%

Сравнение комиссий GCEBX и FSLEX

GCEBX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEBX и FSLEX

Дивидендная доходность GCEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FSLEX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.54%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		1.10%1.41%2.61%2.98%0.56%6.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCEBX and FSLEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCEBX has higher volatility (6.10%) compared to FSLEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, GCEBX dropped -45.74% vs FSLEX's -50.21%.

GCEBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEBX и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор