PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCCIX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%5.34%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий GCCIX и SRUUF

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

GCCIX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCIXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.59

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.82

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

4.50

+1.88

GCCIX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCIXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.43

-0.59

Корреляция

Корреляция между GCCIX и SRUUF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и SRUUF

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и SRUUF

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCIXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-48.68%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-22.98%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-19.31%

-52.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-21.87%

-47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

9.30%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и SRUUF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCIXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.09%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

27.44%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

37.95%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

42.27%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

42.27%

-22.14%