Сравнение GCCHX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 2.89%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и VMNVX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
GCCHX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
GCCHX
VMNVX
Сравнение GCCHX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.94 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.35 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.30 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.22 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.94 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и VMNVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и VMNVX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и VMNVX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -33.11% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -7.93% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -12.93% | -41.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -4.95% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -2.82% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.66% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и VMNVX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 2.93% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 5.02% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 10.09% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 9.53% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 11.96% | +13.27% |