Сравнение GCCHX с PGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и PGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и PGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | -6.54% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -8.66% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у PGROX с доходностью -6.54%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
PGROX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и PGROX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.
Доходность на риск
GCCHX vs. PGROX — Ранг доходности на риск
GCCHX
PGROX
Сравнение GCCHX c PGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | PGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.56 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 0.94 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 0.85 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 3.20 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.56 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и PGROX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и PGROX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PGROX в 18.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 18.96% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и PGROX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и PGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -47.75% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.70% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -26.99% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.79% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -8.50% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.12% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и PGROX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.73% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.69% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 17.58% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 17.72% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 17.92% | +7.31% |