PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCHX с LSGGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GCCHX (GMO Climate Change Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCCHX returned 1.61%/yr vs 4.96%/yr for LSGGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCCHX charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -8.81%.

GCCHX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.94%
С начала года
15.49%
6 месяцев
13.06%
1 год
58.57%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

LSGGX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-2.95%
3 года*
12.43%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCHX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		15.49%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-8.81%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%19.73%

Correlation

The correlation between GCCHX and LSGGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GCCHX and LSGGX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с GIDGXGCCHX с AALGXGCCHX с GQRIXGCCHX с GPGOXGCCHX с LLGLXGCCHX с MECVX
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с LSIIXLSGGX с NEFOXLSGGX с GAFYXLSGGX с LGRRX

Доходность на риск

GCCHX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCHXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.23

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.19

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

-0.20

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

-0.48

+15.12

GCCHX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и LSGGX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и LSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCHXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-37.72%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-21.08%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.03%

-22.21%

-29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-37.72%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-13.80%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-7.63%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

7.99%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и LSGGX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCHXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.99%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

14.10%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

18.44%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.17%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

20.57%

+4.66%

Сравнение комиссий GCCHX и LSGGX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и LSGGX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности LSGGX в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.30%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%

Часто задаваемые вопросы

GCCHX and LSGGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (9.42%) compared to LSGGX (6.99%). In terms of maximum drawdown, GCCHX dropped -54.32% vs LSGGX's -37.72%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCHX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор