Сравнение GCCHX с LSGGX
GCCHX (GMO Climate Change Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCCHX returned 2.30%/yr vs 5.89%/yr for LSGGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCCHX charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.34%.
GCCHX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 44.02%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCCHX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 13.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 19.73% |
Correlation
The correlation between GCCHX and LSGGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between GCCHX and LSGGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCCHX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
GCCHX
LSGGX
Сравнение GCCHX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCCHX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.03 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -0.07 | +8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и LSGGX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCCHX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -37.72% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -21.08% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.03% | -22.21% | -29.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -37.72% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -10.52% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -7.66% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 8.46% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и LSGGX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCCHX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.07% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 14.22% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 18.49% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 22.21% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 20.54% | +4.66% |
Сравнение комиссий GCCHX и LSGGX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и LSGGX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности LSGGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 2.06% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
GCCHX and LSGGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (6.70%) compared to LSGGX (6.07%). In terms of maximum drawdown, GCCHX dropped -54.32% vs LSGGX's -37.72%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCCHX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор