Сравнение GCCHX с GMOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GMOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 18.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GMOIX с доходностью 5.23%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GMOIX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GMOIX в 0.66%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GMOIX
Сравнение GCCHX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 2.13 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.80 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.16 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 12.33 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GMOIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GMOIX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GMOIX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GMOIX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GMOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -59.00% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.67% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -28.69% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.11% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -12.97% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.99% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GMOIX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO International Equity Fund (GMOIX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.39% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 12.94% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 18.00% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 15.94% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 16.78% | +8.45% |