PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с FCGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с FCGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и FCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и FCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%21.72%
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		-5.00%14.88%10.62%18.80%-18.68%25.48%18.80%33.58%-4.16%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у FCGEX с доходностью -5.00%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

FCGEX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.80%
3 года*
9.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Fiera Capital Global Equity Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с FCGEX:
FCGEX с FCUEXFCGEX с FCIRXFCGEX с APSGXFCGEX с GLIFXFCGEX с CAEIXFCGEX с ARTHXFCGEX с FGIAX

Сравнение комиссий GCCHX и FCGEX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FCGEX в 1.15%.

FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. FCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCGEX
Ранг доходности на риск FCGEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c FCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXFCGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.80

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.24

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

0.93

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

3.80

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. FCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FCGEX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и FCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXFCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.80

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между GCCHX и FCGEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и FCGEX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FCGEX в 8.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		8.97%8.52%6.38%0.40%5.67%3.20%0.51%3.69%0.89%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и FCGEX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FCGEX в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и FCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXFCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-31.87%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.29%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-28.30%

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.89%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-5.33%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.75%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и FCGEX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXFCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.42%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

8.83%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

15.09%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

15.31%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

17.08%

+8.15%