PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с AGVHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с AGVHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и AGVHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%7.44%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью -3.56%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX

Сравнение комиссий GCCHX и AGVHX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AGVHX в 0.47%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXAGVHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.15

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.68

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

1.64

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

6.91

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AGVHX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXAGVHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.15

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между GCCHX и AGVHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и AGVHX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AGVHX в 1.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и AGVHX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и AGVHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXAGVHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-29.73%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-10.56%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-25.52%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.90%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-5.19%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.51%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и AGVHX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с American Funds Global Insight Fund (AGVHX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGVHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXAGVHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.20%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

9.98%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

15.26%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

14.53%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

17.17%

+8.06%