PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCCHX с AGLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и AGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и AGLOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
AGLOX
Ariel Global Fund
-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у AGLOX с доходностью -2.47%.


GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Climate Change Fund

Ariel Global Fund

Сравнение комиссий GCCHX и AGLOX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.


Доходность на риск

GCCHX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCHXAGLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.87

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.25

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

1.17

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

4.10

+12.11

GCCHX vs. AGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AGLOX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и AGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCHXAGLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.87

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между GCCHX и AGLOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и AGLOX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AGLOX в 16.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
AGLOX
Ariel Global Fund
16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и AGLOX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и AGLOX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCHXAGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-24.72%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-10.74%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-16.77%

-37.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.41%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.40%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.06%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и AGLOX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCHXAGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.96%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

9.63%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

15.13%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

12.33%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

13.01%

+12.22%