Сравнение GCCHX с AGLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Ariel Global Fund (AGLOX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и AGLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
AGLOX Ariel Global Fund | -2.47% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у AGLOX с доходностью -2.47%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и AGLOX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Доходность на риск
GCCHX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
GCCHX
AGLOX
Сравнение GCCHX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.87 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.25 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.17 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 4.10 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.87 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и AGLOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и AGLOX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AGLOX в 16.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
AGLOX Ariel Global Fund | 16.79% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и AGLOX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и AGLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -24.72% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -10.74% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -16.77% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.41% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -3.40% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.06% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и AGLOX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.96% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.63% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 15.13% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 12.33% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 13.01% | +12.22% |