PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCBC с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCBC с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, GCBC returned 16.38%/yr vs 20.70%/yr for RSPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCBC и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCBC показывает доходность 51.95%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции GCBC уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 16.38% против 20.70% соответственно.

GCBC

1 день
2.51%
1 месяц
16.20%
6 месяцев
48.67%
С начала года
51.95%
1 год
32.31%
3 года*
5.52%
5 лет*
19.96%
10 лет*
16.38%

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCBC и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		51.95%-18.53%-0.61%-0.57%57.91%46.75%-9.74%-6.14%-3.39%44.60%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between GCBC and RSPT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greene County Bancorp, Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с GCBC:
GCBC с ADMGCBC с FMCGCBC с FCAPGCBC с NEEGCBC с FSKGCBC с EOSEGCBC с LLY
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

GCBC vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBC
Ранг доходности на риск GCBC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBC c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCBCRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.89

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.07

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

11.90

-8.42

GCBC vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBC и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCBC и RSPT

Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCBCRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-58.91%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.47%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-26.62%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.06%

-32.49%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

-33.67%

-19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-11.36%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.89%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

3.91%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBC и RSPT

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCBCRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

8.83%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

20.68%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

24.64%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

24.70%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

23.97%

+18.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBC и RSPT

Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		1.19%1.71%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%2.28%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

GCBC and RSPT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCBC has higher volatility (13.70%) compared to RSPT (8.83%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs RSPT's -58.91%.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCBC и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор