PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 34.06%/yr vs 21.22%/yr for GGTL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.09%.

GCAD

1 день
-0.25%
1 месяц
4.16%
С начала года
17.60%
6 месяцев
15.24%
1 год
37.06%
3 года*
34.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и GGTL

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.60%39.28%26.61%17.37%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%19.78%11.07%17.08%

Correlation

The correlation between GCAD and GGTL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GCAD and GGTL has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCAD и GGTL

Секторы
GCAD
GGTL

Промышленность

77.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.9%

Технологии

2.9%
55.5%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
77.7%
GGTL
0.1%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.6%
GGTL
0.9%

Технологии

GCAD
2.9%
GGTL
55.5%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
GGTL

-

Недвижимость

GCAD
0.6%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

GGTL
2.9%

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

GGTL

-

Энергетика

GCAD

-

GGTL

-

Финансовые услуги

GCAD

-

GGTL

-

Здравоохранение

GCAD

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с XARGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с SHLDGCAD с NATOGCAD с WAR
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

GCAD vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCADGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.00

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.64

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.22

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

14.29

-5.80

GCAD vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCAD и GGTL

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-23.65%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-9.20%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-21.46%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.21%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.40%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.71%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и GGTL

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.44%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

10.92%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

16.85%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

19.44%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.19%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.19%

+0.56%

Сравнение комиссий GCAD и GGTL

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и GGTL

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GGTL в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.75%2.06%4.94%3.62%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and GGTL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.92%) compared to GCAD (8.44%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GCAD leads with 34.06% vs 21.22% for GGTL. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 34.06% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.85% for GGTL.

GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while GGTL is Technology Equities. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор