Сравнение GCAD с GBHI
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and GBHI (Gabelli High Income ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for GBHI.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и GBHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у GBHI с доходностью 2.22%.
GCAD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и GBHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.60% | 5.82% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.22% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GCAD and GBHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. GBHI — Ранг доходности на риск
GCAD
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAD c GBHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Gabelli High Income ETF (GBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | GBHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAD и GBHI
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки GBHI в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и GBHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -2.12% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.20% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.26% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и GBHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 3.32% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.32% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.32% | +15.43% |
Сравнение комиссий GCAD и GBHI
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и GBHI
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GBHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and GBHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.75% for GCAD.
GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while GBHI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.55% for GBHI.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и GBHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор