Сравнение GCAD с DUTY
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and DUTY (U.S. Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while DUTY is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for DUTY.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и DUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCAD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и DUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 4.44% |
DUTY U.S. Defense ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between GCAD and DUTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов GCAD и DUTY
Секторы
GCAD
DUTY
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GCAD
DUTY
Потребительский циклический сектор
GCAD
DUTY
-
Коммуникационные услуги
GCAD
DUTY
-
Технологии
GCAD
DUTY
Сырьевые материалы
GCAD
DUTY
-
Недвижимость
GCAD
DUTY
-
Потребительский защитный сектор
GCAD
-
DUTY
-
Энергетика
GCAD
-
DUTY
-
Финансовые услуги
GCAD
-
DUTY
-
Здравоохранение
GCAD
-
DUTY
-
Коммунальные услуги
GCAD
-
DUTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. DUTY — Ранг доходности на риск
GCAD
DUTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAD c DUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и U.S. Defense ETF (DUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | DUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAD и DUTY
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки DUTY в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и DUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | DUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -13.42% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.39% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.65% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и DUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | DUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 27.11% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 27.11% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 27.11% | -8.35% |
Сравнение комиссий GCAD и DUTY
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DUTY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и DUTY
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как DUTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.79% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and DUTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for DUTY.
GCAD has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for DUTY.
They also come from different issuers: Gabelli and Aura. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.45% for DUTY.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и DUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор