Сравнение GC=F с RHM.DE
GC=F (Gold Futures) is an asset, while RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и RHM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHM.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- 74.89%
- 5 лет*
- 70.12%
- 10 лет*
- 38.99%
Сравнение доходности по годам GC=F и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -23.20% | 188.18% | 104.13% | 61.77% | 95.47% |
Correlation
The correlation between GC=F and RHM.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHM.DE
Сравнение GC=F c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и RHM.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -39.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и RHM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 45.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 42.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 38.75% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and RHM.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор