PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RHM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.53%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-32.09%
3 года*
74.89%
5 лет*
70.12%
10 лет*
38.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и RHM.DE


2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
RHM.DE
Rheinmetall AG
-23.20%188.18%104.13%61.77%95.47%

Correlation

The correlation between GC=F and RHM.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

Rheinmetall AG

Доходность на риск

GC=F vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GC=FRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

GC=F vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и RHM.DE


Загрузка графика...

Показатели просадок


GC=FRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и RHM.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GC=FRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

Часто задаваемые вопросы


GC=F and RHM.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор