PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHM.DE с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHM.DE и RYCEY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RHM.DE с RYCEY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rheinmetall AG (RHM.DE) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHM.DE или RYCEY.

Доходность

Сравнение доходности RHM.DE и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RHM.DE) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHM.DE:

5.80

RYCEY:

2.66

Коэф-т Сортино

RHM.DE:

5.53

RYCEY:

3.12

Коэф-т Омега

RHM.DE:

1.76

RYCEY:

1.46

Коэф-т Кальмара

RHM.DE:

15.37

RYCEY:

3.52

Коэф-т Мартина

RHM.DE:

36.35

RYCEY:

20.06

Индекс Язвы

RHM.DE:

7.12%

RYCEY:

5.23%

Дневная вол-ть

RHM.DE:

45.56%

RYCEY:

40.21%

Макс. просадка

RHM.DE:

-76.51%

RYCEY:

-91.66%

Текущая просадка

RHM.DE:

-0.68%

RYCEY:

-1.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHM.DE:

€83.82B

RYCEY:

$97.28B

EPS

RHM.DE:

€18.60

RYCEY:

$0.40

Коэффициент P/E

RHM.DE:

100.99

RYCEY:

29.09

Коэффициент PEG

RHM.DE:

1.50

RYCEY:

2.70

Коэффициент P/S

RHM.DE:

8.00

RYCEY:

5.14

Коэффициент P/B

RHM.DE:

18.95

RYCEY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RHM.DE:

€10.48B

RYCEY:

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

RHM.DE:

€5.32B

RYCEY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

RHM.DE:

€1.86B

RYCEY:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, RHM.DE показывает доходность 208.26%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 64.50%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 47.48% против 7.24% соответственно.

RHM.DE

С начала года

208.26%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

204.39%

1 год

266.73%

3 года

117.87%

5 лет

94.50%

10 лет

47.48%

RYCEY

С начала года

64.50%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

65.06%

1 год

106.03%

3 года

121.29%

5 лет

51.48%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Rolls-Royce Holdings plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHM.DE и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности RHM.DE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHM.DE c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHM.DE на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа RYCEY равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHM.DE и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHM.DE и RYCEY

Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RYCEY в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.43%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%

Просадки

Сравнение просадок RHM.DE и RYCEY

Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и RYCEY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RHM.DE и RYCEY

Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHM.DE и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.31B
8.86B
(RHM.DE) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RHM.DE значения в EUR, RYCEY значения в USD