PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с ETHE.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с ETHE.SW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while ETHE.SW is actively managed. Over the past 5 years, GBTC returned 9.81%/yr vs -7.37%/yr for ETHE.SW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for ETHE.SW.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и ETHE.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBTC торгуется в USD, в то время как ETHE.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHE.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно выше, чем у ETHE.SW с доходностью -39.96%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

ETHE.SW

1 день
-2.80%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-39.96%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-31.20%
3 года*
-0.73%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и ETHE.SW

2026 (YTD)20252024202320222021
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%-29.24%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		-39.96%-9.25%43.07%83.14%-66.28%127.09%

Correlation

The correlation between GBTC and ETHE.SW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.39

The correlation between GBTC and ETHE.SW shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с ETHE.SW:
ETHE.SW с IBITETHE.SW с ETH-USDETHE.SW с QQQETHE.SW с BTCE.DEETHE.SW с SPYETHE.SW с UETHE.SW с SMH

Доходность на риск

GBTC vs. ETHE.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHE.SW
Ранг доходности на риск ETHE.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE.SW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE.SW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE.SW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE.SW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE.SW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c ETHE.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCETHE.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.40

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.15

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.51

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.88

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. ETHE.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ETHE.SW равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и ETHE.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCETHE.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.03

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GBTC и ETHE.SW

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ETHE.SW в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ETHE.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCETHE.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-79.01%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-61.97%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

-63.97%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-79.01%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-62.35%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-40.66%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

35.66%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и ETHE.SW

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.07%, в то время как у CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCETHE.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

17.73%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

61.10%

-27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

79.07%

-35.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

84.57%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

87.35%

-5.15%

Сравнение комиссий GBTC и ETHE.SW

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ETHE.SW в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и ETHE.SW

Ни GBTC, ни ETHE.SW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and ETHE.SW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.00% for ETHE.SW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и ETHE.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор