Сравнение GBTC с CBOO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GBTC is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -28.32% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between GBTC and CBOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
GBTC
CBOO
Сравнение GBTC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -1.17 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и CBOO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -2.34% | -87.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -1.70% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -1.61% | -41.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 2.14% | +41.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 2.14% | +60.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 2.14% | +80.06% |
Сравнение комиссий GBTC и CBOO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и CBOO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and CBOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор