PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с SUGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSP.L с SUGA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and SUGA.L (WisdomTree Sugar) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs -2.20%/yr for SUGA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for SUGA.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и SUGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBSP.L торгуется в GBp, в то время как SUGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 11.30% против -2.20% соответственно.

GBSP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.89%
3 года*
30.23%
5 лет*
17.19%
10 лет*
11.30%

SUGA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-16.50%
3 года*
-13.98%
5 лет*
2.27%
10 лет*
-2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSP.L и SUGA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		3.18%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.80%-23.35%-3.59%17.07%24.80%24.58%3.46%-4.32%-20.13%-33.40%

Correlation

The correlation between GBSP.L and SUGA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.01

The correlation between GBSP.L and SUGA.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Sugar

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO

Доходность на риск

GBSP.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LSUGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.67

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.83

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.75

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.29

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. SUGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SUGA.L равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и SUGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LSUGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.67

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

-0.08

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.01

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и SUGA.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и SUGA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSP.LSUGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-78.75%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-21.79%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-48.87%

+31.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-48.87%

+26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-67.77%

+44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-62.30%

+46.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-46.58%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

12.79%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и SUGA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Sugar (SUGA.L) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSP.LSUGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.78%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

18.46%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

24.68%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

25.61%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

26.94%

-11.38%

Сравнение комиссий GBSP.L и SUGA.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SUGA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и SUGA.L

Ни GBSP.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSP.L and SUGA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

GBSP.L is categorized as Precious Metals, while SUGA.L is Agricultural Commodities. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while SUGA.L tracks Bloomberg Sugar. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for SUGA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и SUGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор