PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBSP.L с PHGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и PHGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBSP.L и PHGP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
10.40%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
11.98%53.14%27.85%6.97%11.52%-3.11%19.74%14.47%4.18%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у PHGP.L с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям PHGP.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.97% соответственно.


GBSP.L

1 день
3.48%
1 месяц
-10.08%
С начала года
10.40%
6 месяцев
22.85%
1 год
50.71%
3 года*
32.60%
5 лет*
20.94%
10 лет*
12.17%

PHGP.L

1 день
2.66%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.98%
6 месяцев
25.02%
1 год
47.74%
3 года*
30.40%
5 лет*
22.99%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Physical Gold

Сравнение комиссий GBSP.L и PHGP.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHGP.L в 0.39%.


Доходность на риск

GBSP.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PHGP.L
Ранг доходности на риск PHGP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBSP.LPHGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.43

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.76

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

11.43

-0.46

GBSP.L vs. PHGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHGP.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и PHGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBSP.LPHGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между GBSP.L и PHGP.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и PHGP.L

Ни GBSP.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и PHGP.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки PHGP.L в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и PHGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBSP.LPHGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-42.06%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-17.49%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-17.49%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-22.37%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-9.47%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-13.51%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и PHGP.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеют волатильность 11.69% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBSP.LPHGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

11.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

21.04%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

24.18%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.07%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.77%

-0.33%