Сравнение GBSP.L с PHGP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L).
GBSP.L и PHGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. PHGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и PHGP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBSP.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 10.40% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 11.98% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у PHGP.L с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям PHGP.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.97% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 12.17%
PHGP.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBSP.L и PHGP.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Доходность на риск
GBSP.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
PHGP.L
Сравнение GBSP.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.43 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.76 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 11.43 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GBSP.L и PHGP.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и PHGP.L
Ни GBSP.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и PHGP.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки PHGP.L в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и PHGP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBSP.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -42.06% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -17.49% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -17.49% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -22.37% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -9.47% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -13.51% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.23% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и PHGP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеют волатильность 11.69% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 11.35% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 21.04% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 24.18% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.07% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.77% | -0.33% |