PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBSP.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBSP.L и ESGP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
10.40%63.29%25.01%11.75%-1.73%0.64%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у ESGP.L с доходностью 14.79%.


GBSP.L

1 день
3.48%
1 месяц
-10.08%
С начала года
10.40%
6 месяцев
22.85%
1 год
50.71%
3 года*
32.60%
5 лет*
20.94%
10 лет*
12.17%

ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий GBSP.L и ESGP.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.


Доходность на риск

GBSP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBSP.LESGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.67

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.92

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.84

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

13.64

-2.67

GBSP.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBSP.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между GBSP.L и ESGP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и ESGP.L

Ни GBSP.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и ESGP.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, примерно равная максимальной просадке ESGP.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и ESGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBSP.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-36.54%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-28.67%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-15.02%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-13.27%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

8.07%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и ESGP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 11.69%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBSP.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

17.11%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

33.83%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

40.22%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

32.78%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

32.78%

-17.34%