Сравнение GBSP.L с SGLS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

GBSP.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBSP.L и SGLS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	7.95%	63.29%	25.01%	11.75%	-1.73%	-4.92%	-3.74%
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC	7.98%	64.22%	24.42%	11.48%	-1.42%	-4.63%	-3.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBSP.L показывает доходность 7.95%, а SGLS.L немного выше – 7.98%.

GBSP.L

1 день: -2.22%

1 месяц: -8.74%

С начала года: 7.95%

6 месяцев: 21.02%

1 год: 47.44%

3 года*: 31.38%

5 лет*: 20.40%

10 лет*: 12.08%

SGLS.L

1 день: -2.12%

1 месяц: -8.72%

С начала года: 7.98%

6 месяцев: 20.99%

1 год: 47.50%

3 года*: 31.34%

5 лет*: 20.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Название символа

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с GBSP.L:

GBSP.L с SGLN.L GBSP.L с PHGP.L GBSP.L с GLDW.L GBSP.L с ESGP.L GBSP.L с IGLN.L GBSP.L с GOLD.TO GBSP.L с OUNZ

Часто сравнивают с SGLS.L:

SGLS.L с SGLN.L SGLS.L с SGLP.L SGLS.L с IGLD SGLS.L с GLD SGLS.L с GJGB.L SGLS.L с SMH SGLS.L с VTI

Сравнение комиссий GBSP.L и SGLS.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

SGLS.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

GBSP.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Доходность на риск

GBSP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBSP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBSP.L	SGLS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	1.82	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	2.28	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.33	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.76	2.70	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.33	10.41	-0.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBSP.L	SGLS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	1.82	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.20	1.30	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	1.00	-0.59

Корреляция

Корреляция между GBSP.L и SGLS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и SGLS.L

Ни GBSP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и SGLS.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBSP.L	SGLS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.30%	-21.94%	-15.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.53%	-17.93%	+0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.05%	-21.94%	-0.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.08%	-11.94%	-0.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.58%	-6.78%	-10.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.68%	4.65%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и SGLS.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеют волатильность 11.79% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBSP.L	SGLS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.79%	11.94%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.34%	22.27%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.25%	26.04%	+0.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.03%	17.93%	-0.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.46%	18.22%	-2.76%

Сравнение GBSP.L с SGLS.L

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и SGLS.L

Сравнение доходности по годам GBSP.L и SGLS.L

Доходность по периодам

GBSP.L

SGLS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBSP.L и SGLS.L

Доходность на риск

GBSP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

GBSP.L

SGLS.L

Сравнение GBSP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBSP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и SGLS.L

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и SGLS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и SGLS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)