PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBSP.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBSP.L и GLDW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
7.95%63.29%25.01%11.75%-1.73%4.40%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
10.23%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 10.23%.


GBSP.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-8.74%
С начала года
7.95%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.44%
3 года*
31.38%
5 лет*
20.40%
10 лет*
12.08%

GLDW.L

1 день
-1.50%
1 месяц
-8.13%
С начала года
10.23%
6 месяцев
23.35%
1 год
46.26%
3 года*
29.86%
5 лет*
22.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Core Physical Gold

Сравнение комиссий GBSP.L и GLDW.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBSP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBSP.LGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.36

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

11.36

-1.03

GBSP.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBSP.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.44

-1.03

Корреляция

Корреляция между GBSP.L и GLDW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и GLDW.L

Ни GBSP.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и GLDW.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и GLDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBSP.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-17.86%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-17.86%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-17.86%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-10.86%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-3.27%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и GLDW.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 11.79% и 11.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBSP.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

11.65%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

21.03%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

24.22%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.98%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.94%

-0.48%