PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с GOLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBSP.L с GOLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и GoldMining Inc. (GOLD.TO).

GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и GOLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и GoldMining Inc. (GOLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBSP.L и GOLD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		10.40%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
GOLD.TO
GoldMining Inc.		0.47%45.57%18.59%14.20%66.80%-11.40%138.35%95.76%-42.70%-35.70%
Разные валюты инструментов

GBSP.L торгуется в GBp, в то время как GOLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у GOLD.TO с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям GOLD.TO по среднегодовой доходности: 12.17% против 31.54% соответственно.

GBSP.L

1 день
3.48%
1 месяц
-10.08%
С начала года
10.40%
6 месяцев
22.85%
1 год
50.71%
3 года*
32.60%
5 лет*
20.94%
10 лет*
12.17%

GOLD.TO

1 день
3.49%
1 месяц
-27.08%
С начала года
0.47%
6 месяцев
2.65%
1 год
45.10%
3 года*
20.72%
5 лет*
29.48%
10 лет*
31.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

GoldMining Inc.

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с GOLD.TO:
GOLD.TO с TLTGOLD.TO с GLDMGOLD.TO с ^XAUGOLD.TO с AEM.TOGOLD.TO с NGGOLD.TO с ^TNXGOLD.TO с NA.TO

Доходность на риск

GBSP.L vs. GOLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GOLD.TO
Ранг доходности на риск GOLD.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c GOLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и GoldMining Inc. (GOLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LGOLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.72

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.36

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

0.94

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

2.40

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. GOLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GOLD.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и GOLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LGOLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.72

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.54

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между GBSP.L и GOLD.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и GOLD.TO

Ни GBSP.L, ни GOLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD.TO
GoldMining Inc.		0.00%0.00%34.78%30.77%42.21%51.08%11.19%9.77%

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и GOLD.TO

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки GOLD.TO в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и GOLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBSP.LGOLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-76.83%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-48.97%

+31.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-48.97%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-76.83%

+53.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-41.10%

+31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-36.67%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

19.12%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и GOLD.TO

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 11.69%, в то время как у GoldMining Inc. (GOLD.TO) волатильность равна 20.51%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBSP.LGOLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

20.51%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

54.69%

-32.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

62.87%

-36.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

55.19%

-38.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

58.82%

-43.38%