PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPG.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBPG.L с MSFT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GBPG.L returned 4.24%/yr vs 4.02%/yr for MSFT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GBPG.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBPG.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.43%.

GBPG.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.72%
С начала года
3.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.88%
3 года*
4.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.19%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-18.19%
1 год
-16.04%
3 года*
4.02%
5 лет*
10.70%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPG.L и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		3.42%2.23%0.17%4.28%-9.15%-1.16%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.43%7.35%14.90%50.28%-19.47%14.58%

Correlation

The correlation between GBPG.L and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GBPG.L:
GBPG.L с INXG.LGBPG.L с GLTS.LGBPG.L с GLTA.LGBPG.L с BHMG.LGBPG.L с GLTL.LGBPG.L с TRIGXGBPG.L с GLTY.L
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GBPG.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPG.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBPG.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.64

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.74

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.48

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.94

+3.05

GBPG.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPG.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPG.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBPG.L и MSFT

Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPG.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-40.05%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-34.18%

+31.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-34.18%

+30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-28.53%

+27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.84%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

17.53%

-16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPG.L и MSFT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.31%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPG.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

10.61%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

21.91%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

25.64%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

25.92%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

27.30%

-21.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPG.L и MSFT

Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		4.08%4.13%4.10%3.35%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

GBPG.L and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор