Сравнение GBPG.L с INXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L).
GBPG.L и INXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBPG.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 7 сент. 2021 г.. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPG.L или INXG.L.
Основные характеристики
| GBPG.L | INXG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.41% | -6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 2.76% | -1.74% |
| Дох-ть за 3 года | 25.39% | -15.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.31 | -0.24 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 5.32% |
| Дневная вол-ть | 4.04% | 11.52% |
| Макс. просадка | -7.18% | -50.87% |
| Текущая просадка | -2.76% | -42.13% |
Корреляция
Корреляция между GBPG.L и INXG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и INXG.L
С начала года, GBPG.L показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью -6.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBPG.L и INXG.L
GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBPG.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и INXG.L
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности INXG.L в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.13% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 5.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% | 2.35% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и INXG.L
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и INXG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и INXG.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 2.66%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.