PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPG.L с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBPG.L с TRIGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) are both funds - GBPG.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, GBPG.L returned 4.37%/yr vs 21.48%/yr for TRIGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GBPG.L charges 0.07%/yr vs 0.89%/yr for TRIGX.

Доходность

Сравнение доходности GBPG.L и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBPG.L торгуется в GBP, в то время как TRIGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBPG.L показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 12.51%.

GBPG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.21%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.15%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIGX

1 день
0.33%
1 месяц
0.85%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.93%
1 год
32.50%
3 года*
21.48%
5 лет*
14.22%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPG.L и TRIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		4.21%2.23%0.17%4.28%-9.15%-1.16%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		12.51%33.65%9.74%13.22%2.44%0.39%

Correlation

The correlation between GBPG.L and TRIGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

0.09

Over the past year, GBPG.L and TRIGX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с GBPG.L:
GBPG.L с INXG.LGBPG.L с GLTS.LGBPG.L с BHMG.LGBPG.L с GLTA.LGBPG.L с GLTL.LGBPG.L с GLTY.LGBPG.L с GIN.L
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с CIVVXTRIGX с FXAIXTRIGX с ARTKXTRIGX с FDIVXTRIGX с DFAITRIGX с SPY

Доходность на риск

GBPG.L vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPG.L c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBPG.LTRIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.47

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.35

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.86

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

10.46

-7.86

GBPG.L vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPG.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TRIGX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPG.L и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBPG.L и TRIGX

Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки TRIGX в -43.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и TRIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPG.LTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-43.74%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-11.14%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-12.69%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.31%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.08%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.04%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPG.L и TRIGX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.00%, в то время как у T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPG.LTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.12%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

11.02%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

12.89%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

12.79%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

15.09%

-9.71%

Сравнение комиссий GBPG.L и TRIGX

GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRIGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPG.L и TRIGX

Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности TRIGX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		4.04%4.13%4.10%3.35%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.53%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Часто задаваемые вопросы

GBPG.L and TRIGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и TRIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор