Сравнение GBP=X с DAGB.L
GBP=X (USD/GBP) is a currency, while DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, GBP=X returned 1.20%/yr vs -1.09%/yr for DAGB.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и DAGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у DAGB.L с доходностью 29.14%.
GBP=X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 0.87%
DAGB.L
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 52.74%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBP=X и DAGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP=X USD/GBP | 1.01% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 2.62% |
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 29.14% | 2.77% | 31.18% | 325.83% | -85.21% | -24.14% |
Correlation
The correlation between GBP=X and DAGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. DAGB.L — Ранг доходности на риск
GBP=X
DAGB.L
Сравнение GBP=X c DAGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP=X | DAGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.13 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.03 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP=X | DAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и DAGB.L
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки DAGB.L в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и DAGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | DAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -91.23% | +68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -45.63% | +39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -58.45% | +45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -91.23% | +68.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -33.56% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -57.60% | +46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 25.31% | -22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и DAGB.L
Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 1.73%, в то время как у VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | DAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 16.79% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 40.07% | -35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 57.84% | -51.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 71.95% | -63.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 71.78% | -62.52% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and DAGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и DAGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор