Сравнение DAGB.L с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
DAGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 30 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGB.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | -9.55% | 2.77% | 31.18% | 325.83% | -85.21% | -24.14% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.66% | -51.27% | 366.55% | 323.85% | -70.91% | -8.26% |
Разные валюты инструментов
DAGB.L торгуется в GBP, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.66%.
DAGB.L
- 1 день
- -24.40%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -34.06%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -65.44%
- 1 год
- -62.32%
- 3 года*
- 55.81%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DAGB.L
MSTR
Сравнение DAGB.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGB.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.85 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -1.41 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.80 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.39 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGB.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.85 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DAGB.L и MSTR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и MSTR
Ни DAGB.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и MSTR
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGB.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -99.86% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -76.53% | +30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.47% | -74.71% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -86.60% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 44.47% | -21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и MSTR
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 44.90% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.90% | 14.28% | +30.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 54.23% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 73.11% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 89.75% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.89% | 72.20% | +2.69% |