Сравнение GBOSX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции GBOSX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.15% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и ESIIX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
GBOSX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
GBOSX
ESIIX
Сравнение GBOSX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.22 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 4.58 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.99 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 16.51 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.22 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и ESIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и ESIIX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и ESIIX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -26.87% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.44% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -6.18% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -12.25% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.86% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.76% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.59% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и ESIIX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.33% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.98% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.04% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.15% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.16% | +0.26% |