Сравнение GBMFX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 3.02% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 6.45% против 7.70% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
GMCDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и GMCDX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GBMFX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GBMFX
GMCDX
Сравнение GBMFX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 3.17 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 4.61 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.78 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 18.76 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.85 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и GMCDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и GMCDX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GMCDX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.09% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и GMCDX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -68.24% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.90% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -26.02% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -26.02% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.89% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -17.75% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.16% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и GMCDX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.32% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 3.97% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 6.73% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.16% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 9.31% | -1.34% |