Сравнение GBLAX с NRIIX

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBLAX и NRIIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что сопоставимо с доходностью NRIIX в 6.28%

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и NRIIX.

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.