PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.62% против 4.60% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с IPIRXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIXGBLAX с ABALXGBLAX с AMCPXGBLAX с ANCFX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с JNSGXMHESX с JNSMX

Сравнение комиссий GBLAX и MHESX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

GBLAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.30

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.35

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.14

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.18

+0.44

Корреляция

Корреляция между GBLAX и MHESX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и MHESX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и MHESX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-46.01%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-10.87%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-36.05%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.05%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-8.64%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-11.76%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.74%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и MHESX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеют волатильность 4.16% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.93%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

15.57%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

15.16%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

14.78%

-4.36%