PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с MHEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		0.55%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		0.01%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 3.13% соответственно.

GBLAX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.10%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.70%

MHEIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.01%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с AMECXGBLAX с AWSHXGBLAX с GBFFXGBLAX с GFFFXGBLAX с GIMFXGBLAX с HRLYX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с JNSGXMHEIX с FESGXMHEIX с TRXAXMHEIX с FFAAXMHEIX с CENTX

Сравнение комиссий GBLAX и MHEIX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXMHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.15

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.66

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.68

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

4.97

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между GBLAX и MHEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и MHEIX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности MHEIX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.33%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.79%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и MHEIX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и MHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-16.95%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-4.54%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-13.62%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-16.95%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.81%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.48%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и MHEIX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.74%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

6.47%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

5.55%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.21%

+5.21%