PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIL с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIL с VDST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).

GBIL и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBIL и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIL и VDST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%-0.00%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.77%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 0.77%.

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

VDST.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VGSHVDST.L с VSCA.LVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHY

Сравнение комиссий GBIL и VDST.L

GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

GBIL vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIL c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBILVDST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.02

8.30

+7.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

81.70

18.64

+63.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

24.00

4.22

+19.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

200.44

34.07

+166.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,299.94

190.72

+1,109.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIL vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.02, что выше коэффициента Шарпа VDST.L равного 8.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBILVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02

8.30

+7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

7.90

-2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.79

7.77

-2.98

Корреляция

Корреляция между GBIL и VDST.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и VDST.L

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и VDST.L

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и VDST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBILVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-0.36%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.11%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-0.36%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и VDST.L

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBILVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.19%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.31%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

0.48%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.47%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

0.46%

+0.01%