Сравнение GBIL с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
GBIL и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 3.27% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и SPTB
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBIL vs. SPTB — Ранг доходности на риск
GBIL
SPTB
Сравнение GBIL c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 0.72 | +15.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | 1.07 | +80.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 1.13 | +22.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | 1.21 | +199.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | 3.09 | +1,296.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 0.72 | +15.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 1.01 | +3.78 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и SPTB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и SPTB
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и SPTB
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -4.96% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.67% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.28% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.04% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и SPTB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.44% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 2.44% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 4.10% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 4.50% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 4.50% | -4.03% |