Сравнение GBIL с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GBIL и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.28% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и GHYB
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GBIL vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GBIL
GHYB
Сравнение GBIL c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 1.34 | +14.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | 2.02 | +79.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 1.32 | +22.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | 1.85 | +198.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | 9.58 | +1,290.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 1.34 | +14.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | 0.51 | +5.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.53 | +4.26 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и GHYB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GHYB
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GHYB
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -21.48% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.12% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -16.08% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.61% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.80% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GHYB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.06% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 2.68% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 5.54% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 7.68% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 8.35% | -7.88% |