Сравнение GBHI с SPHY
GBHI (Gabelli High Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while SPHY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.24%.
GBHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам GBHI и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.77% | 1.29% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.24% | 1.66% |
Correlation
The correlation between GBHI and SPHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. SPHY — Ранг доходности на риск
GBHI
SPHY
Сравнение GBHI c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.63 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GBHI и SPHY
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -21.97% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.52% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.29% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.69% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 7.17% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 7.89% | -4.55% |
Сравнение комиссий GBHI и SPHY
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и SPHY
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SPHY в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.85% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.29% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and SPHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
SPHY has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 1.85% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор