Сравнение GBHI с SPHY
GBHI (Gabelli High Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while SPHY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 2.10%.
GBHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам GBHI и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.60% | 1.27% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.10% | 1.53% |
Correlation
The correlation between GBHI and SPHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. SPHY — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHY
Сравнение GBHI c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и SPHY
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -21.97% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.27% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.64% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 7.18% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 7.83% | -4.62% |
Сравнение комиссий GBHI и SPHY
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и SPHY
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SPHY в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.27% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.23% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and SPHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
SPHY has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 3.27% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор