Сравнение GBHI с PHYD
GBHI (Gabelli High Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBHI показывает доходность 2.27%, а PHYD немного выше – 2.32%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 1.60% |
Correlation
The correlation between GBHI and PHYD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. PHYD — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHYD
Сравнение GBHI c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и PHYD
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -4.33% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.79% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.62% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.36% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.58% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.58% | -1.28% |
Сравнение комиссий GBHI и PHYD
И GBHI, и PHYD имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и PHYD
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PHYD в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and PHYD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHI and PHYD have the same expense ratio: 0.55% per year.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 3.28% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and Putnam.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор