Сравнение GBFFX с PDAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. PDAVX управляется PineBridge. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и PDAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и PDAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 16.48% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | -3.20% | 14.21% | 5.48% | 7.60% | -16.77% | 6.51% | 12.87% | 14.84% | -9.55% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у PDAVX с доходностью -3.20%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
PDAVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и PDAVX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDAVX в 0.90%.
Доходность на риск
GBFFX vs. PDAVX — Ранг доходности на риск
GBFFX
PDAVX
Сравнение GBFFX c PDAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | PDAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.87 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.28 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.30 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 5.10 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.87 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.16 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и PDAVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и PDAVX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PDAVX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 1.80% | 1.74% | 2.35% | 2.74% | 0.00% | 5.28% | 1.19% | 1.38% | 2.54% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и PDAVX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке PDAVX в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и PDAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.58% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.89% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -24.53% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.63% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.34% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.26% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и PDAVX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.97% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.29% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 13.23% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 10.26% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.40% | -1.33% |