Сравнение GBFFX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.85% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и HRLYX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
GBFFX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
GBFFX
HRLYX
Сравнение GBFFX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.80 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.65 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.42 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 21.19 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и HRLYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и HRLYX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и HRLYX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -45.58% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -7.49% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -16.86% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -36.82% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -14.53% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.21% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и HRLYX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.01% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.51% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 9.12% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 10.90% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.84% | -3.77% |