Сравнение GBFFX с DPREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и DPREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 6.70% против 6.02% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и DPREX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Доходность на риск
GBFFX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
GBFFX
DPREX
Сравнение GBFFX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.53 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.31 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.19 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 17.01 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.53 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и DPREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и DPREX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DPREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и DPREX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и DPREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -71.95% | +45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -7.52% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -19.04% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -31.40% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.01% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.82% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.41% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и DPREX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.12% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 6.03% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 9.69% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 10.47% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.21% | -4.14% |