PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSD.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGSD.L с XDWT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).

XGSD.L и XDWT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGSD.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		8.39%25.50%9.10%2.81%4.26%14.86%-4.16%16.96%-5.61%7.02%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-6.45%13.70%36.24%47.09%-23.22%31.09%40.22%40.71%2.60%25.81%
Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у XDWT.L с доходностью -6.45%.

XGSD.L

1 день
1.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.39%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.47%
3 года*
15.92%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.74%

XDWT.L

1 день
3.79%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-4.68%
1 год
25.84%
3 года*
21.67%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с GBDV.LXGSD.L с TDIV.ASXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIX

Сравнение комиссий XGSD.L и XDWT.L

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDWT.L в 0.25%.

XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XGSD.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSD.LXDWT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.09

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.62

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.21

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.52

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

4.01

+16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XDWT.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSD.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.09

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.02

-0.71

Корреляция

Корреляция между XGSD.L и XDWT.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и XDWT.L

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.39%4.60%6.39%7.50%8.70%4.77%5.38%4.26%4.68%3.57%2.76%0.03%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и XDWT.L

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и XDWT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGSD.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-35.99%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-16.86%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-35.99%

+20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-12.89%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.48%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.49%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGSD.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.32%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

15.34%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

23.64%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

22.49%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

21.88%

-7.59%