PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSD.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGSD.L с XNAQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L).

XGSD.L и XNAQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. XNAQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGSD.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		8.39%25.50%9.10%2.81%4.26%14.12%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-4.18%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%
Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью -4.18%.

XGSD.L

1 день
1.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.39%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.47%
3 года*
15.92%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.74%

XNAQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-1.01%
1 год
21.05%
3 года*
20.19%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с GBDV.LXGSD.L с TDIV.ASXGSD.L с XDWT.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XCX5.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий XGSD.L и XNAQ.L

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XGSD.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSD.LXNAQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.10

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.63

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.87

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

5.57

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSD.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.10

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между XGSD.L и XNAQ.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и XNAQ.L

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.39%4.60%6.39%7.50%8.70%4.77%5.38%4.26%4.68%3.57%2.76%0.03%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и XNAQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGSD.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-27.52%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.05%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-27.52%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-8.18%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.19%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.68%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и XNAQ.L

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGSD.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.87%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

11.52%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

19.09%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

19.15%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

19.24%

-4.95%