Сравнение GBDV.L с WLDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L).

GBDV.L и WLDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и WLDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и WLDL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.45%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	17.41%	-11.68%	16.85%	-2.63%	2.73%
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	-1.41%	12.59%	21.18%	18.07%	-8.98%	24.03%	11.65%	27.40%	-6.60%	1.88%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как WLDL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у WLDL.L с доходностью -1.41%.

GBDV.L

1 день: 0.32%

1 месяц: -3.39%

С начала года: 4.45%

6 месяцев: 7.81%

1 год: 13.67%

3 года*: 10.34%

5 лет*: 7.97%

10 лет*: 8.07%

WLDL.L

1 день: 1.90%

1 месяц: -3.38%

С начала года: -1.41%

6 месяцев: 2.18%

1 год: 16.44%

3 года*: 14.78%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Часто сравнивают с WLDL.L:

WLDL.L с SP5L.L WLDL.L с CEU1.L WLDL.L с ^GDAXI WLDL.L с IJPN.L WLDL.L с SWDA.L WLDL.L с QQQ WLDL.L с LOWV

Сравнение комиссий GBDV.L и WLDL.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WLDL.L в 0.30%.

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

WLDL.L

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GBDV.L vs. WLDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WLDL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c WLDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	WLDL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	1.74	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.26	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	0.61	+1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	2.31	+5.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. WLDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDL.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и WLDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	WLDL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	1.23	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.97	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.94	-0.30

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и WLDL.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и WLDL.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности WLDL.L в 1.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.62%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	1.28%	1.26%	1.61%	1.34%	1.90%	1.34%	1.58%	1.57%	2.41%	0.69%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и WLDL.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки WLDL.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и WLDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	WLDL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-24.76%	-10.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.61%	-10.66%	+2.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-18.91%	+3.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.01%	-3.61%	-0.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-3.25%	-1.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.91%	4.38%	-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и WLDL.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.40%, в то время как у Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	WLDL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.40%	4.33%	-0.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.00%	7.80%	-0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.13%	14.98%	-3.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	15.50%	-3.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	18.71%	-4.52%

Сравнение GBDV.L с WLDL.L

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и WLDL.L

Сравнение доходности по годам GBDV.L и WLDL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

WLDL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и WLDL.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. WLDL.L — Ранг доходности на риск

GBDV.L

WLDL.L

Сравнение GBDV.L c WLDL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. WLDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и WLDL.L

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и WLDL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и WLDL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)