Сравнение GBDV.L с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
GBDV.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и SPY5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.59% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -9.02% | 30.50% | 14.06% | 25.87% | 0.54% | 11.98% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.87% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
SPY5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и SPY5.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
SPY5.L
Сравнение GBDV.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.43 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.89 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.78 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и SPY5.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и SPY5.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPY5.L в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.03% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и SPY5.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и SPY5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -33.89% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -8.47% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -24.37% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -33.89% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.69% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.74% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.88% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и SPY5.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.65% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.01% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 15.64% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 15.34% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.46% | -2.27% |