Сравнение GBDV.L с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
GBDV.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и SPX5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.78% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 30.96% | 13.52% | 26.74% | -0.04% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.80% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
SPX5.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и SPX5.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
SPX5.L
Сравнение GBDV.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.43 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.94 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 10.57 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.95 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.98 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и SPX5.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и SPX5.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPX5.L в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и SPX5.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и SPX5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -25.45% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.07% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -20.90% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -25.45% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.42% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.21% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.97% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и SPX5.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.46% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.30% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 15.05% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.28% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 15.54% | -1.35% |