PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%9.30%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-95.97%13.50%18.15%15.05%-7.72%19.37%11.96%21.15%27.61%2.87%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.95%. За последние 10 лет акции GBDV.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 8.17% против -15.74% соответственно.


GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

IMID.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-95.95%
6 месяцев
-95.85%
1 год
-95.20%
3 года*
-60.90%
5 лет*
-42.05%
10 лет*
-15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий GBDV.L и IMID.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMID.L в 0.40%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.98

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.79

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.51

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.99

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

-2.91

+12.84

GBDV.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.98

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.94

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.44

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.32

+0.97

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и IMID.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IMID.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IMID.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и IMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-96.32%

+61.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-96.32%

+89.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-96.32%

+80.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-96.32%

+61.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-96.22%

+92.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.30%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

32.63%

-30.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.59%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

322.74%

-315.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

96.68%

-85.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

44.64%

-32.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

35.97%

-21.78%