PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAVA с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAVA и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GAVA

1 день
-3.57%
1 месяц
-12.65%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAVA и GDLC


Correlation

The correlation between GAVA and GDLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Avalanche Staking ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

GAVA vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAVA

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAVA c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GAVA vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAVAGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

0.29

-1.39

Просадки

Сравнение просадок GAVA и GDLC

Максимальная просадка GAVA за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и GDLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAVAGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-94.14%

+72.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.51%

-54.28%

+32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-52.73%

+43.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAVA и GDLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAVAGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

48.54%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.61%

74.43%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.61%

93.91%

-44.30%

Сравнение комиссий GAVA и GDLC

GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAVA и GDLC

Ни GAVA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GAVA and GDLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

GAVA and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.59% for GDLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAVA и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор