PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAVA с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAVA и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GAVA

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GDLC

1 день
0.83%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-13.26%
С начала года
-29.24%
1 год
-40.75%
3 года*
49.68%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
Всё время*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$54.36K$48.47K$56.06K
$1.30M$1.34M$1.42M

Сравнение доходности по годам GAVA и GDLC


Correlation

The correlation between GAVA and GDLC is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Avalanche Staking ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

GAVA vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GAVA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAVA c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAVAGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

GAVA vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAVA и GDLC

Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и GDLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAVAGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-94.14%

+53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.58%

-54.48%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-52.83%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GAVA и GDLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAVAGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.04%

48.95%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.04%

71.55%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.04%

93.44%

-41.40%

Сравнение комиссий GAVA и GDLC

GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAVA и GDLC

Ни GAVA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GAVA and GDLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

GAVA and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.59% for GDLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAVA и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор