Сравнение GAUZ с SPY
GAUZ (Gauzy Ltd) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, GAUZ returned -94.78% vs 22.29% for SPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAUZ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUZ показывает доходность -64.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
GAUZ
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- -64.87%
- 6 месяцев
- -55.57%
- 1 год
- -94.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам GAUZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAUZ Gauzy Ltd | -64.87% | -86.98% | -40.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 10.68% |
Correlation
The correlation between GAUZ and SPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
GAUZ
SPY
Сравнение GAUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gauzy Ltd (GAUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.52 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.15 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUZ и SPY
Максимальная просадка GAUZ за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUZ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -55.19% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.26% | -8.88% | -86.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.29% | -3.08% | -94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.32% | -9.03% | -52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.00% | 2.00% | +71.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUZ и SPY
Gauzy Ltd (GAUZ) имеет более высокую волатильность в 39.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.18% | 4.79% | +34.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.24% | 9.80% | +118.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.65% | 12.43% | +147.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.80% | 17.15% | +110.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.80% | 17.95% | +109.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUZ и SPY
GAUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUZ Gauzy Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GAUZ and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAUZ has higher volatility (39.18%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, GAUZ dropped -97.42% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUZ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор