Сравнение GAUG с NFXS
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GAUG is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, GAUG returned 13.13% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GAUG charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
GAUG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 4.89% | 11.28% | 1.98% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between GAUG and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.33 |
The correlation between GAUG and NFXS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GAUG
NFXS
Сравнение GAUG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.06 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 5.64 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUG и NFXS
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -50.37% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -31.31% | +27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -12.88% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -31.93% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 11.45% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и NFXS
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.30%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 7.74% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 26.22% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 33.81% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 34.65% | -27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 34.65% | -27.16% |
Сравнение комиссий GAUG и NFXS
GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и NFXS
GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GAUG and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to GAUG (1.30%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 13.13% for GAUG. On fees, GAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for GAUG.
GAUG is categorized as Options Trading, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 1.03% for NFXS.
GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор